文档摘要

3.3 自回归 AR(p) 本节摘要：AR(p) 说当前值是过去 p 个自身值的线性组合加一块冲击：yt = c + φ1 y{t-1} + … + φp y{t-p} + εt。平稳要求特征根在单位圆外；AR(1) 即 |φ1| p 时那个第 k 个系数总体为零，于是 PACF 截尾。ACF 不会截尾：yt 通过 y{t-1} 间接依赖 y{t-2}，即使 φ2=0，ρ(2) 仍等于 ρ(1)φ1，继续传下去。 会员。《3.3 AR模型》收录于灏天文库文集《ARIMA 模型详解：经典时间序列预测方法》，原作者/来源：灏天文库，整理自「灏天文库」，提供技术教程、实践指南与问题解决方案，支持在线阅读、全文检索与知识沉淀，助力开发者系统化学习。本站整理收录，版权归原作者/开源协议所有。

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作者与出处

原作者： 灏天文库

来源：灏天文库

原文： https://aiknowledge.cn/collection/446-arima-%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E8%AF%A6%E8%A7%A3%E7%BB%8F%E5%85%B8%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%BA%8F%E5%88%97%E9%A2%84%E6%B5%8B%E6%96%B9%E6%B3%95

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