3.4 ARIMA(p,d,q)模型的组合与数学表达式

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3.4 ARIMA(p,d,q)模型的组合与数学表达式 3.4 ARIMA(p,d,q)模型的组合与数学表达式在前面章节中，我们详细探讨了自回归（AR）模型、滑动平均（MA）模型以及差分（Integrated）的概念。ARIMA模型（AutoRegressive Integrated Moving Average）正如其名称所示，是将这三个核心组件巧妙地结合起来，以处理更广泛的时间序列数据，特别是那些非平稳的时间序列。 ARIMA(p,d,q)模型中的三个参数分别代表： p：自回归（AR）部分的阶数，表示当前值与过去p个历史值的线性关系。 d：差分（Integrated）的阶数，表示对原始时间序列进行d次差分以达到平稳。