文档摘要

4.4 拟合优度评价 本节摘要：R 方描述样本内「相对均值解释了多少方差」。有趋势的水平序列上，哪怕模型只是跟着斜坡走，R 方也会很高。时间序列默认观测不独立，普通 R 方的推断意义更弱。预测任务应以持出 MAE/RMSE 为主，以 AIC/BIC 和残差白噪声为辅，R 方最多当配角，且最好在平稳的差分序列上报告。 读前必看（上） 阅读完本节，你应当能够： 说明 R 方在积分过程上虚高的机制。 会员。《4.4 拟合优度评价》收录于灏天文库文集《ARIMA 模型详解：经典时间序列预测方法》，原作者/来源：灏天文库，整理自「灏天文库」，提供技术教程、实践指南与问题解决方案，支持在线阅读、全文检索与知识沉淀，助力开发者系统化学习。本站整理收录，版权归原作者/开源协议所有。

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作者与出处

原作者： 灏天文库

来源：灏天文库

原文： https://aiknowledge.cn/collection/446-arima-%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E8%AF%A6%E8%A7%A3%E7%BB%8F%E5%85%B8%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%BA%8F%E5%88%97%E9%A2%84%E6%B5%8B%E6%96%B9%E6%B3%95

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