文档摘要

6.3 金融里的 Black-Scholes 第三站的舞台离物理最远、离扩散方程最近。1973 年 Black、Scholes 与 Merton 用一条偏微分方程给期权定价，衍生品市场从此有了公尺。本节把完整链条走一遍：从"复制对冲"的经济论证推出 Black-Scholes 方程，用变量替换把它化装成热传导方程（1.3 节埋下的伏笔在此兑现），由热核积分读出闭式公式；… 会员。《6.3 金融里的 Black-Scholes》收录于灏天文库文集《偏微分方程》，原作者/来源：灏天文库，整理自「灏天文库」，提供技术教程、实践指南与问题解决方案，支持在线阅读、全文检索与知识沉淀，助力开发者系统化学习。本站整理收录，版权归原作者/开源协议所有。

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作者与出处

原作者： 灏天文库

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原文： https://aiknowledge.cn/collection/789-%E5%81%8F%E5%BE%AE%E5%88%86%E6%96%B9%E7%A8%8B

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