1.2.2.2 蒙特卡洛模拟

文档摘要

1.2.2.2 蒙特卡洛模拟蒙特卡洛模拟的“静默崩塌”：当伪随机数序列在高维积分中悄然失联——一个被忽略却致命的种子复用陷阱与工业级修复方案你有没有在深夜调试一个金融衍生品定价模型时，突然发现：同一份代码、同一组参数、同一台机器，连续运行三次，得到的期权价格分别是 12.47、13.89、11.03？不是数值震荡——那是合理的；也不是收敛缓慢——那是预期中的；而是三组结果彼此之间毫无统计关联性，像三只各自迷路的蚂蚁，在同一张地图上画出三条完全不重叠的路径。更诡异的是：把代码从本地笔记本搬到公司GPU集群，结果全变了；换一个Python版本，偏差放大三倍；甚至只是把挪到语句之后半行，整个置信区间就塌陷了。这不是玄学。