文档摘要

第五章 · 生存优先：风险度量、仓位纪律与合规 章节摘要：本章跟着一个账户的完整生命周期走：上市前如何度量它可能承担的风险，运行中如何用仓位与止损纪律约束它，极端情形下如何做压力演练，以及所有动作如何落在合规边界之内。前四章解决"怎么赚钱"，本章解决一件更根本的事——怎么不死。 一条主线 主线从一次风控例会开始。策略组带来一个新策略：回测夏普优秀、样本外稳定、成本安全边际充裕——按第四章的流程，它技术上已经"过审"。 会员。《第五章 生存优先：风险度量、仓位纪律与合规》收录于灏天文库文集《量化交易策略》，原作者/来源：灏天文库，整理自「灏天文库」，提供技术教程、实践指南与问题解决方案，支持在线阅读、全文检索与知识沉淀，助力开发者系统化学习。本站整理收录，版权归原作者/开源协议所有。

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作者与出处

原作者： 灏天文库

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