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5.2.1.1 凯利公式应用 5.2.1.1 凯利公式应用：当“最优下注比例”在实盘中突然崩塌——一个被忽略的协方差陷阱与滚动窗口鲁棒修正法 你有没有过这样的时刻？ 深夜复盘，回测曲线光滑如镜，凯利公式算出的仓位 $ f^ = \frac{bp - q}{b} $（其中 $ b $ 是净赔率，$ p $ 是胜率，$ q = 1-p $）给出一个优雅的0.23——意味着每次应动用账户23%的资金押注。 会员。《5.2.1.1 凯利公式应用》收录于灏天文库文集《量化交易策略》，提供技术教程、实践指南与问题解决方案，支持在线阅读、全文检索与知识沉淀，助力开发者系统化学习。文档编号56496。

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