1.4.2.2 右连续与左极限 (càdlàg)

文档摘要

1.4.2.2 右连续与左极限 (càdlàg) 1.4.2.2 右连续与左极限（càdlàg）：当金融时间序列在毫秒级撮合中“突然跳变”，你的插值器却还在温柔地求导——一个高频交易系统里被忽略的数学断点你有没有见过这样的K线图？不是那种教科书里光滑的布朗运动轨迹，而是——某只科创板股票在9:30:00.000开市瞬间，价格从12.86元直接跳到13.21元，中间没有过渡价；接着在9:30:00.003，一笔27手卖单砸出，价格又跌回12.99元；再过两毫秒，做市商挂出三档买单，价格又稳在13.05元……整条分时曲线像一串被焊枪点焊过的金属链：每一段都平直、稳定，但连接处不是圆滑过渡，而是一个个清晰可辨的“角点”——右端粘住、左端悬空。这不是噪声。这是真实世界。这不是bug。