2.3.2.2 布朗桥

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2.3.2.2 布朗桥 2.3.2.2 布朗桥：当“起点与终点被钉死”时，如何避免路径漂移失控？——一个被低估的数值坍缩陷阱与三行代码救场方案你有没有在模拟金融衍生品对冲路径时，发现明明设定了 $ B0 = 0 $、$ BT = 0 $，可跑出的1000条布朗桥轨迹里，竟有17%在 $ t = T/2 $ 处的标准差比理论值高出42%？你有没有在构建高斯过程代理模型（GP surrogate）时，把布朗桥作为先验协方差结构嵌入贝叶斯优化循环，结果超参搜索突然卡在某个局部极小值上，重启三次后才意识到——不是模型没学好，是你的桥，塌了。