2.3.2.1 Ornstein-Uhlenbeck 过程

文档摘要

2.3.2.1 Ornstein-Uhlenbeck 过程 2.3.2.1 Ornstein-Uhlenbeck 过程：当“均值回归”撞上浮点误差——一个在高频交易信号生成中被低估的数值陷阱与三行修复方案你有没有在深夜调试一个看似完美的OU过程模拟器时，突然发现： ——明明设置了长期均值 $\mu = 0$、回复速率 $\theta = 0.5$、波动率 $\sigma = 0.2$， ——初始状态 $X0 = 1.0$，时间步长 $\Delta t = 0.01$， ——跑完10万步后，序列的样本均值却稳定在 $-0.087$，标准差偏离理论值 $12\%$， ——更诡异的是，把 $\Delta t$ 从 $0.01$ 改成 $0.005$，偏差反而扩大到 $-0.142$？