4.1.3.2 线性 SDE 显式解

文档摘要

4.1.3.2 线性 SDE 显式解 4.1.3.2 线性 SDE 显式解：当解析解“跑偏”时，你真正该检查的不是推导——而是漂移项与扩散项的耦合相位凌晨两点十七分，某量化中台的实时风险引擎突然报警：在对一组利率敏感型衍生品头寸做路径模拟时，同一组布朗运动种子下，显式解路径与Euler-Maruyama数值解在$t=0.8$处开始系统性偏离，相对误差在$[0.9, 1.2]$区间震荡，且随时间单调放大。这不是随机噪声——这是解析解在“说谎”。团队第一反应是重查推导：翻出《Øksendal》第4章、Gardiner《Handbook》附录B、甚至调出三年前博士论文手稿逐行比对——所有符号都对，所有积分限都闭，伊藤引理应用无误。可代码跑出来就是不对。