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4.1.3.2 线性 SDE 显式解 4.1.3.2 线性 SDE 显式解：当解析解“跑偏”时，你真正该检查的不是推导——而是漂移项与扩散项的耦合相位 凌晨两点十七分，某量化中台的实时风险引擎突然报警：在对一组利率敏感型衍生品头寸做路径模拟时，同一组布朗运动种子下，显式解路径与Euler-Maruyama数值解在$t=0.8$处开始系统性偏离，相对误差在$[0.9, 1.2]$区间震荡，且随时间单调放大。 会员。《4.1.3.2 线性 SDE 显式解》收录于灏天文库文集《随机过程》，提供技术教程、实践指南与问题解决方案，支持在线阅读、全文检索与知识沉淀，助力开发者系统化学习。文档编号56613。

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