量化研究 · 第 1 章 量化研究入门与资料全景

量化研究 · 第 1 章 量化研究入门与资料全景

章节摘要:本章是全教程的入口。先讲量化研究是什么——用数据和模型做投资决策的学科;再画出本仓库的资料地图(华泰 AI 41 篇、华泰多因子 13 篇、海通因子 93 篇、另类策略 32 篇、情绪与行为金融论文、技术指标代码、arXiv 子站);然后讲清卖方金工研报的体系结构与高效阅读方法;最后给出一条从入门到进阶的量化学习路径与工具链。本章共 4 节,无前置依赖。

学习目标

阅读完本章,你应当能够:

1. 用一句话说清量化研究是什么、它和主观投资的区别。
2. 画出本仓库的资料地图,知道每类资料在哪、讲什么。
3. 掌握读卖方金工研报的高效方法(看体系、看方法、看结论、警惕回测偏差)。
4. 制定自己的量化学习路径。

核心概念速览

量化研究的闭环:数据 → 因子 → 模型 → 回测 → 组合风控;最大的敌人是过拟合。

子章节导航

01 量化研究是什么

定义、与主观投资的区别、量化研究的几个层次(描述/预测/决策)。

02 本仓库资料地图

研报/论文/代码/工具四类资料的分布、主题脉络、阅读优先级。

03 卖方金工研报体系与阅读方法

华泰/海通/广发研报的体系结构、一篇研报的标准模块、高效阅读法、警惕回测乐观偏差。

04 学习路径与工具链

从入门到进阶的路线图、必学数学/编程/金融知识、开源工具链。

子章节之间的逻辑关系

本章第 01 节(是什么) ──► 第 02 节(资料地图) ──► 第 03 节(研报读法) ──► 第 04 节(学习路径)
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下一章(第 2 章 多因子模型基础)
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前置知识与后续延伸

前置知识:

• 基本统计概念
• 对股票市场的基本了解

后续延伸:

• 第 2 章进入量化方法论的基石——多因子模型
• 第 3 章配合可运行代码做技术指标实战