quant-trading · 第 1 章 走进 quant-trading 与回测态度

quant-trading · 第 1 章 走进 quant-trading 与回测态度

章节摘要:本章是旅程的起点。在写任何一行策略代码前,先建立正确的研究姿态。我们讲三件事:quant-trading 项目是什么(je-suis-tm 的个人策略集,26 个 Python 文件,覆盖技术指标到 quantamental 大项目);作者的"诚实回测"哲学(所有策略假设无摩擦——无滑点、无手续费、无流动性约束,且明确声明不构成投资建议);以及工程层面的环境梳理(项目无 requirements.txt,依赖从 import 反推;basemap/fix_yahoo_finance 已废弃及替代方案;文件名带空格的处理)。读完本章,你带着正确的心态和能跑的环境,正式踏上量化研究之旅。

旅程坐标

旅程第一步不是学指标,而是学诚实——所有回测都假设无摩擦,记住这一点,后面的"漂亮曲线"都要打折看。

学习目标

阅读完本章,你应当能够:

1. 说清 quant-trading 项目的来历、规模与内容分类。
2. 理解作者"诚实回测"哲学:无摩擦假设意味着什么。
3. 复述 Renaissance 名言"51% 胜率就能赚大钱"的真实含义。
4. 梳理项目依赖(pandas/numpy/scipy/matplotlib/seaborn/statsmodels/scikit-learn/cvxopt/yfinance)。
5. 知道 basemap/fix_yahoo_finance 已废弃及替代方案,文件名带空格怎么处理。

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01 quant-trading 项目全貌与诚实回测哲学

项目来历(je-suis-tm,GPL);26 个文件分三类(技术指标/期权/quantamental 大项目);README 的 Renaissance 名言;无摩擦假设的三个含义;作者反复警示"回测好看≠实盘能赚"。

02 依赖环境梳理与运行准备

无 requirements.txt,从 import 反推依赖清单;basemap→cartopy、fix_yahoo_finance→yfinance 替代;文件名带空格(Oil Money 已重命名 oil_money_trading_backtest.py);硬编码 os.chdir('d:/') 需改;数据文件在 data/。

前置知识与后续延伸

前置知识:Python 基础;对量化交易有基本概念。

后续延伸:第 2 章开始第一个真实策略——MACD 动量。