文档摘要

6.2 风险预算法下的仓位分配 本节摘要:执行层第二站,把"可承受的最大回撤"写成预算,再切成份额分给策略与持仓:仓位不是信心的函数,而是额度除以估计风险的商。本节交付预算的会计科目、两级切分算法与概念代码,并给出全书第一张跨层联动图——风险预算如何从回测层的证据一路流到执行层的仓位、再流进监控层的对照口径。核心主张:先定预算再算仓位,顺序倒过来,风控就永远在补作业。 先想一个再普通不过的场景。 付费。6.2 风险预算法下的仓位分配 本节摘要:执行层第二站,把"可承受的最大回撤"写成预算,再切成份额分给策略与持仓:仓位不是信心的函数,而是额度除以估计风险的商。本节交付预算的会计科目、两级切分算法与概念代码,并给出全书第一张跨层联动图——风险预算如何从回测层的证据一路流到执行层的仓位、再流进监控层的对照口径。

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作者与出处

原作者： 灏天文库

整理： 灏天文库整理

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