5.1.2 最大回撤与夏普比率
文档摘要
5.1.2 最大回撤与夏普比率 在量化投资的工程实践中，最大回撤（Maximum Drawdown, MDD）与夏普比率（Sharpe Ratio）从来不是两个孤立的、教科书里供人膜拜的“指标符号”；它们是策略生命周期中反复被校准、被压力测试、被嵌入风控引擎的活体参数——每一次回测失败、每一笔实盘滑点、每一次账户净值跌破前高，都在用真实数据重写这两个数字的分子与分母。今天，我们不谈定义，不列公式推导，也不复述诺贝尔奖得主的原始论文。 会员。《5.1.2 最大回撤与夏普比率》收录于灏天文库文集《量化交易策略》，提供技术教程、实践指南与问题解决方案，支持在线阅读、全文检索与知识沉淀，助力开发者系统化学习。文档编号56492。
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