5.1.2 最大回撤与夏普比率
文档摘要
5.1.2 最大回撤与夏普比率 在量化投资的工程实践中，最大回撤（Maximum Drawdown, MDD）与夏普比率（Sharpe Ratio）从来不是两个孤立的、教科书里供人膜拜的“指标符号”；它们是策略生命周期中反复被校准、被压力测试、被嵌入风控引擎的活体参数——每一次回测失败、每一笔实盘滑点、每一次账户净值跌破前高，都在用真实数据重写这两个数字的分子与分母。今天，我们不谈定义，不列公式推导，也不复述诺贝尔奖得主的原始论文。我们坐进交易系统的控制台，打开Jupyter Notebook，加载过去三年的分钟级期货tick数据，逐行调试 函数的边界条件，手动追踪 计算中无风险利率的取值陷阱，把“5.1.
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