2.1.2.2 路径性质与二次变差

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2.1.2.2 路径性质与二次变差 2.1.2.2 路径性质与二次变差：当“连续但无处可导”撞上浮点误差——一次高频模拟中二次变差崩塌的根因分析与工程级修复你有没有在凌晨三点盯着屏幕里那条本该收敛到 $[0,T]$ 上的二次变差曲线，却眼睁睁看着它从 $T=1$ 时的 $0.998$ 慢慢漂移到 $1.427$，再跳到 $2.16$，最后在 $T=10$ 处炸成一团毛刺？你有没有把一段精心实现的布朗路径喂给伊藤积分器，结果数值解发散得比期权Gamma还暴烈？